金融工程概论

金融工程学诞生于20世纪80年代末，是一门交叉学科，1991年国际金融工程师学会（IAFE）将金融工程定义为：将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（数学建模、数值计算、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决金融问题。具体而言，金融工程包括金融产品设计、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等多个方面。从IAFE的界定中可以看出，金融工程学具有跨学科特征，是一门以金融学科为母体，融合了应用数学、信息和计算机科学、管理科学等其他学科的应用型、跨领域交叉课程。

课程从诺贝尔经济学奖获得者罗伯特.莫顿提出的金融体系的六大基本功能出发，结合远期、期货、互换、期权、债务担保凭证等金融衍生工具，除了系统讲解衍生金融工具的交易机制、无套利定价理论等金融工程的基础知识和基本思想，重在分析利用金融工程的思维解决问题，包括金融产品或方案设计、风险管理以及金融工程交易策略，反映当前金融工程学的最近进展并辅以相应案例分析。具体来说课程分为四篇：第一篇为金融工程概述，主要介绍什么是金融工程，金融工程的基础构件和分析方法，金融工程在国内外的发展，衍生金融工具的定义及特点以及全球衍生金融工具概况；第二篇为金融工程基本工具及交易机制，主要介绍远期合约、期货、互换以及期权的特点、、历史发展以及国内外交易机制；第三篇为金融工程定价原理，主要介绍无套利定价原理，风险中性定价方法、远期合约与期货定价、互换定价和期权定价；第四篇为金融工程的应用，主要介绍基于金融工程的风险管理的一般方法以及在各个领域的风险管理应用，金融工程策略构建以及金融工程产品方案设计。

通过本门课程的学习，一方面要求学生掌握系统的金融工程基础知识，掌握金融衍生工具的交易机制、定价原理；另一方面也要培养学生金融工程的创设理念和思维方式以及创新性地解决实际金融问题的能力。