利用Excel进行最简单的策略回测

利用Excel进行最简单的策略回测 前言

谈到金融量化，大部分人的第一个想到的工具就是python，对于excel则比较瞧不起。其实这种使用工具之间的优越感倒是真不必，任何工具都有其擅长的范围，我们需要根据不同的应用场景加以考察。

策略回测

下面以最简单的520策略为例，选择平安银行(000001.SZ)的2017-01-01至2023-05-13为时间段，在Excel上进行回测，看一下这个策略在这段时间的表现如何。

买入：5日均线上穿20日均线（金叉） 卖出：5日均线下穿20日均线（死叉）

简单起见，限定交易环境：

只考虑做多买卖单边手续费0.03%，不考虑印花税每手100股不考虑分红买卖全仓操作，不考虑资金管理初始资金100万元

要计算最终策略的收益，设定了如下变量：

当前市值：前一日的市值+当日净收益当前持仓：当日持有的股票数量价格变化：当日价格-前一日价格价格变动收益：就是当日股价变动带来的浮动收益手续费：如果当日出现买卖，则计算手续费净收益：价格变动收益-手续费 注意事项 1. 注意未来函数，不要在当前周期还没有结束前交易

以日线为例，是以一天的收盘价计算的买卖信号，也就是说当一天的交易结束之后才能判断出是否满足了买卖条件，例如2017-05-25结束后，才能计算得5日均线>20日均线，并且前一日的5日均线