利率互换入市指南

市场投资者开展人民币利率互换交易实行备案制。根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》，经相关监督管理机构批准开办衍生产品交易业务的市场投资者中，具有做市商或结算代理业务资格的金融机构可与其他所有市场参与者进行利率互换交易，其他金融机构可与所有金融机构进行出于自身需求的利率互换交易，非金融机构只能与具有做市商或结算代理业务资格的金融机构进行以套期保值为目的的利率互换交易。

金融机构开展利率互换交易需签订中国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》，并将其利率互换交易的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案。内部风险管理制度至少应包括风险测算与监控、内部授权授信、信息监测管理、风险报告和内部审计等内容。

一.入市备案指南：

(一)已完成NAFMII主协议签署的境内机构(含非法人产品)提交材料

1.银行间市场衍生品业务制度备案申请表（见附件1）

2. 内部操作规程

3. 风险管理制度

(二) 已完成NAFMII主协议或ISDA主协议签署的境外机构提交材料

1.银行间市场衍生品业务制度备案申请表（见附件1）

2.国际掉期与衍生工具协会（ISDA）主协议（如有）

3. 内部操作规程

4. 风险管理制度

联系人：秦简       联系电话：021-38585323

电子邮箱：jane@chinamoney.com.cn

（三）交易后处理业务提交材料

1. 签署《中国外汇交易中心交易确认服务协议》

2. 提交《中国外汇交易中心交易确认服务申请表》（见附件2）

3.提交《中国外汇交易中心交易后处理服务平台数字证书申请表》（见附件3）

联系人：鲍永康   联系电话：021-38585707

邮寄地址：上海市张东路1387号22栋（201203）

二.交易备案指南：未通过交易中心电子交易系统达成的利率互换交易，市场参与者应于交易达成后的下一工作日12:00前将交易情况送交易中心备案。请市场参与者按时将填写完整的“人民币利率互换交易备案表”（见附件4）加盖单位公章扫描发送至交易中心，同时提交Excel格式的电子文件。

联系人：市场二部  郑江晖

联系电话：021-63298988-5324

电子邮箱：swap@chinamoney.com.cn