Python 量化投资实战教程(4)

内容 隐藏 1.准备2.单一KDJ策略3.多策略回测

量化投资系列文章：

Backtrader 教程 — Python 量化投资原来这么简单(1)

Python 量化投资原来这么简单(2) —MACD策略(+26.9%)

Python 量化投资原来这么简单(3) —A股回测MACD策略

Github仓库：https://github.com/Ckend/pythondict-quant

今天我们来使用backtrader试试另一个量化投资策略：KDJ策略，KDJ是最常用的指标之一，其中文名叫“随机指标”。它通过统计学原理，识别N个交易日内最高价、最低价、最新收盘价三者之间的比例关系来计算随机值（RSV），然后再根据加权移动平均线(EMA)的方法来计算K值、D值、J值。

具体计算方法如下：

RSV = （收盘价-N周期最低价）/（N周期最高价-N周期最低价）*100K值 = RSV的N周期加权移动平均值D值 = K值的N周期加权移动平均值J值 = 3K-2D

一般来说，RSV的N周期选择9，K和D的N周期选择3。

基本概念大家都懂了，那如何根据KDJ值决定买入和卖出呢？

当J值上穿K值的时候，是买入信号，此时买入。

当J值下穿K值的时候，是卖出信号，此时卖出。

这个策略有用吗？让我们来试试看。

1.准备

开始之前，你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢，如果没有，请访问这篇文章：超详细Python安装指南 进行安装。如果你用Python的目的是数据分析，可以直接安装Anaconda：Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda

Windows环境下打开Cmd(开始—运行—CMD)，苹果系统环境下请打开Terminal(command+空格输入Terminal)，准备开始输入命令安装依赖。

当然，我更推荐大家用VSCode编辑器，把