1.什么是高频行情数据(LEVEL1&2)？ 什么是黄金交易所股票行情

一般的股票行情软件，会显示如图的五档盘口，通常来说沪深交易所的价格大概3秒刷新一次，我们称这些为快照行情，如果把当天所有时刻的快照行情都存下来，就可以称为高频数据了。 如果把这些数据存在数据库里面，大概就是以下这个表格，当然，实际的列还要多一些，还有累计成交数量，累计成交金额等。

序号股票代码时间买1~买5卖1~卖5当前价格2023010100000109300020230101 00000109300320230101000001093006

让我们估算一下一天的记录数，沪深股票总数大概4000家，交易时间4小时，假设3秒一次行情，每只股票大概是12004=4800条数据，则股票数据大致是：48004000=19200000条记录。

当然，实际的情况要复杂一些，除了股票还有债券，指数等行情，行情也不是一定3秒一个快照，有些证券行情变化少，记录数会少一些。这里只是定量的分析。

总之：高频数据每日的数据量是千万级的，如果按千万级估算，一年下来可以有25亿条。

什么是LEVEL1？什么又是LEVEL2？

上面的五档行情就是LEVEL1，可以看到买1-买5，卖1~卖5共十个盘口。

LEVEL2是在LEVEL1基础上进行了扩展，可以得到