金融学模拟交易实验报告 外汇期货模拟大赛实验报告

《《金融学》》

模拟交易实验报告

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《金融学》模拟交易实验报告

试验时间：20XX年12月10日 系别： 专业班级：

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【实验题目】模拟交易

【实验目的】利用大智慧模拟证券交易系统或其他网站的模拟交易系统进行股票的模拟交易，熟悉股票的交易过程和选股分析

【理论基础】从基础面和技术面分析股票行情。运用K线分析和成交量分析法描述多空力量对比和股价的变化趋势，结合宏观政策、行业发展、公司业绩等信息，判断股票价格的走势。

运用移动平均线判断价格运行状态。

【实验要求】利用模拟交易系统进行选股分析，并进行股票投资，验证对后市股价预测的准确性。股票限制为A股。

【实验方案与进度】该实验选取分析的股票为伊利股份（600887）。相关数据及股价的走势图来源于大智慧证券信息港及一些网上信息，通过对相关证券投资分析的学习，运用K线分析、成交量分析方法及移动平均线的走势，预测股票后市走势。

【实验过程与步骤】

1、前期准备。

2、学习证券投资的相关基本概念和与其相关的证券投资书籍。

3、熟悉金融交易的实验平台的相关操作。

4、选定股票（伊利股份）进行观察。

5、将伊利股份作为分析对象，分析其股价走势。

6、完成实验报告。

伊利股份（600887）

实时走势图

伊利股份-日K线图

伊利股份-周K线图

伊利股份-月K线图

财务指标：

行情分析

一、基本面

基本面评价

价值投资的基础是个股的基本面质地，机构是推动股市上涨的中坚力量，而左右机构做多或做空的主要动因，则完全取决于股票的业绩是否大幅度预增！

风险提示

股市时刻存在风险，这个风险来自两个方面，一个是基本面是否能支撑得住当前股价，二是技术面上该股是否已经进入高风险区域！

基本面风险

该股目前已经超出了正常价值投资范围，已经出现市场投机特征，注意风险。

二、技术面

技术面风险：

大盘短线处于中风险区，该股短线处于高风险区，目前已经不适合操作该股，请注意风险。

三、机构动态

洞察机构仓位增减，实时掌握机构成本变化！跟着机构做股票,可以把风险降到最低。

四、资金进出

在机构博弈时代，主力机构行为对股价未来运行影响非常大，机构大量增持的股票表明机构认同度高，未来上涨的潜力大。

今日成本39.49元，20日内41.83元，60日内40.22元，股价低于主力成本1.82%。今日指标为1.41，今日主力无异动操作。机构介入比例20.

86%，主力属于中度控盘。11月24日为胜者螺旋转折日，短期强调49.66，中期强度49.18中短期弱势，向淡。短期价格趋势40.23，长期价格趋势37.19，下跌趋势，看空。中期压力44.07，短期压力41.30，中期支撑34.93，短期支撑36.09，在箱体内，可波段操作。

五、基础信息及部分参考分析

1、公司简介

2、行业新闻

20XX-11-25 三巨头对乳制品提价

20XX-11-24 成本增加，牛奶涨价

20XX-11-23 鲜奶价格小幅上涨

20XX-11-15 食品饮料业内需启动火车头，伊利股份，受益世博营销，三季报业绩喜人

20XX-11-08 乳品行业处恢复增长期

20XX-10-21 乳业发展告别野蛮生长

20XX-10-20 “十二五”规划蕴含六大投资机会

20XX-09-27 年底前不达标乳品企业将被清理注销

20XX-09-27 牛奶质量监管高标准 三聚氰胺销售需实名登记

3、综合分析

【实验结果】

最近半个月走势弱于指数-5.28%；从当日盘面来看，明日将惯性冲高。近几日下跌力度趋缓；该股近期的主力成本为34.96元，当前价格已运行成本之上，说明该股中长期线处于强势状态；周线为上涨趋势，如不跌破“36.24元”不能确认趋势扭转；股价整体长线趋势依然向下。

该股为绩优股、高市盈率、大盘股。人均持股测评测值为24手，大资金持股约占流通股本的66%，筹码高度集中的庄股，可以少量参与，但风险很大。该股中长期走势强于大盘，且近期继续走强；MACD指标显示该股处于多头行情中且有加速上涨趋势。

《金融模拟交易》实验报告

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学号  ______________

一．本次操作周期（一个月）的分析报告，包括宏观政策分析、行业分析，个股分析和一个月的操作策略（实际操作中可调整）。

宏观政策分析经济增长前景与宏观政策松紧度之间正如一个跷跷板:随着人们对经济增长和投资前景的判断渐趋乐观,政策也表现出更加稳健的倾向。

“宏观经济政策”（macroeconomicpolicy）.是指国家或政府有意识有计划地运用一定的政策工具，调节控制宏观经济的运行，以达到一定的政策目标。宏观调控是公共财政的基本职责所谓公共财政，指的是为弥补市场失效、向社会提供公共服务的政府分配行为或其它形式的经济行为。宏观经济政策体制的根本转轨尚未完全实现，计划经济的影响仍然强烈存在，这不能不说是目前包括财政政策在内的宏观经济政策未能实现预期效果的关键原因所在。

行业分析是指根据经济学原理，综合应用统计学、计量经济学等分析工具对行业经济的运行状况、产品生产、销售、消费、技术、行业竞争力、市场竞争格局、行业政策等行业要素进行深入的分析，从而发现行业运行的内在经济规律，进而进一步预测未来行业发展的趋势。行业分析是介于宏观经济与微观经济分析之间的中观层次的分析，是发现和掌握行业运行规律的必经之路，是行业内企业发展的大脑，对指导行业内企业的经营规划和发展具有决定性的意义。

盈利能力就是公司赚取利润的能力。一般来说，公司的盈利能力是指正常的营业状况。非正常的营业状况也会给公司带来收益或损失，但这只是特殊情况下的个别情况，不能说明公司的能力。因此，证券分析师在分析公司盈利能力时，应当排除以下因素：证券买卖等非正常项目、已经或将要停止的营业项目、重大事故或法律更改等特别项目、会计准则和财务制度变更带来的累计影响等。

成长能力：营业收入增长率，营业利润，净利润，增长率

营运能力：应收账款，存货，总资产周转率

偿债能力：流动比率2:1最好，速动比率，资产负债比率

二、模拟炒股交易记录

三、投资收益情况

初始帐户资金：  200000    元

最终帐户资金：  198993.10     元

总盈亏状况：亏损    1006.900    元

收益率：   -0.50345     %

四、模拟炒股交易小结

通过这次的模拟交易，我了解到了股票交易的一系列手续，从买入到卖出中间过程产出的一些手续费的计算等，亦了解到了股票交易的一些规则，专业术语。同时，通过不断进行的股票交易，我知道了紧随国家宏观调控的步伐，要时刻了解国家的一些政策的导向，列入融资融券的开展，对于一些银行以及一些上市公司的影响，同时也要时刻关注自己买卖的上市公司的基本情况，了解他们是否是政策导向型的企业，是否是国家发力扶持的企业，同时也要了解自己所关注的企业的财务报表。

最为重要的是时刻关注大盘的走向，了解大盘各个板块发展趋势，避免高买低卖。实际操作和想象是不一样的，由于自己并不是天天盯着大盘，所以有很多时候自己都错过了买卖股票的时间，有些股票虽然后面发展和自己的预测还是有一定的相似的，但是由于没有及时的进行买卖，总感觉这次的模拟并没有预期的来的好。

总之，这次实验，给了我不一般的体验，相信会对我以后的投资理念产生重大的影响。这次实盘操作使我迈出了投资第一步，今后我会继续努力，在实践中总结经验，不断地提高自己。我坚信通过以后的学习和实践，我会很好的融入这个领域的。有人说：炒股就像做人，只有你的方法正确了，策略正确了，沿着正确的道走，你才会走到成功的彼岸。如果走上“旁门左道”永远也不会有最大的成功！希望通过我们的不断学习和努力实践，我们每个投资者都能驰骋于这片领域。

 签名：

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五、成绩评定

成绩

指导教师（签名）：

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