BackTrader量化交易案例图解 期货股票基金区别与联系图解分析

第1章BackTrader简介11.1BackTrader量化软件的特点21.2进入神奇的Python世界31.3TOP极宽量化工具函数库41.4量化回测“四步曲”51.5案例：完整的量化版“Hello”程序7第2章数据预处理112.1数据格式122.2Lines内部数据格式142.3数据目录172.4指数代码文件182.5数据预处理函数182.6案例：数据预处理20第3章策略编程253.1SQN指数&策略评估参数263.2量化金融指标273.3交易数据更新293.4策略编程模板303.5案例：策略编程33 第4章Buy买入策略394.1Buy买入函数404.2案例：设置Buy买入价格404.3next策略执行函数454.4Buy买入策略编程46第5章Sell卖出策略495.1Position仓位检查505.2Smart Staking智能动态仓位管理525.3Sell卖出函数545.4案例：Sell卖出策略555.5买卖点图表575.6notify_order订单状态检查函数575.7双边交易策略595.8bar量化节点数据包变量61第6章Broker数字经纪人646.1Broker数字经纪人概述656.2交易佣金（Commission）676.3案例：添加Broker经纪人686.4Broker常用参数726.5案例：Sizer交易数额746.6Sizer交易数额模块库架构图77第7章MA均线策略编程797.1MA均线策略和指标简介807.2案例：MA均线策略编程81第8章plot绘制金融图878.1金融分析曲线888.2案例：绘制不同风格K线图888.3多曲线金融指标938.4Observers观测子模块958.5plot绘图函数的常用参数968.6案例：买卖点符号和色彩风格988.7案例：vol成交量参数1058.8案例：多图拼接模式1108.9案例：绘制HA平均K线图1148.10K线图绘制1208.11案例：绘制多指标金融图122第9章回测结果分析1279.1常用量化分析指标1289.2案例：回测数据基本分析1319.3Analyzer分析类1379.4Analyzer分析模块架构图1389.5SQN指数1429.6案例：回测数据扩展指标分析1449.7案例：底层数据分析151第10章PyFolio专业量化分析图15810.1常用量化模块库15910.2轻量级量化分析模块15910.3PyFolio简介16010.4案例：PyFolio量化分析16410.5解读专业量化分析图173第11章Trade交易操作17511.1量化回测分析流程17611.2Cerebro类模块17711.3案例：Trade交易17811.4实盘交易及其隐性规则18511.5Stake交易数额和Trade交易执行价格188 第12章买卖点分析19212.1案例：买卖点设置19312.2优化输出信息19712.3案例：手动版策略参数优化201第13章sign信号交易模式20813.1Indicator指标模块库架构图20913.2案例：信号交易的基本操作21313.3案例：信号模式买卖点分析21813.4SignalStrategy信号策略类222第14章参数寻优22714.1参数寻优概述22814.2演示案例：单参数自动寻优22814.3BackTrader内置优化函数23214.4演示案例：多参数自动寻优234第15章模拟盘/实盘操作23815.1模拟盘交易和实盘交易的区别23915.2实盘数据和交易接口23915.3数据共性24115.4数据区别24315.5案例：模拟盘的参数设置244