如何利用python计算即期利率 期货债券的金融案例分析题

QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS

概述

从本篇开始计划开启一个系列，以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本，介绍有关利率风险的计算案例，内容涉及从简单的久期、凸性到主成分久期和久期向量模型等高阶的度量指标。

计算久期和凸性

固息债的久期、凸性和 BPS 是最常见的利率风险度量指标，下面将以 200205 为例，计算 2023-07-28 这一天的价格，以及久期、凸性和 BPS。

首先从中国货币网查询债券的基本信息，用以配置 FixedRateBond 对象。

债券起息日：2023-03-10

到期兑付日：2030-03-10

债券期限：10 年

面值(元)：100.00

计息基准：A/A

息票类型：附息式固定利率

付息频率：年

票面利率(%)：3.0700

结算方式：T+1

import QuantLib as ql

import prettytable as pt

today = ql.Date(28, ql.July, 2023)

ql.Settings.instance().evaluationDate = today

settlementDays = 1

faceAmount = 100.0

settlementDays = 1 表示 T+1 结算，而估值日期就是 2023-07-28 这一天。

effectiveDate = ql.Date(10, ql.March, 2023)

terminationDate = ql.Date(10, ql.March, 2030)

tenor = ql.Period(1, ql.Years)

calendar = ql.China(ql.China.IB)

convention = ql.Unadjusted

terminationDateConvention = conventi