量化与交易领域的经典神作！这10本专业书，你看过哪几本？ 自学基金理财看什么书籍

最近，跟N名小伙伴私聊了下关于写文内容问题，其中有4位小伙伴希望更新一些量化金融入门级的内容，有7位小伙伴希望更新一些偏专业性的干货内容。昨天因为已经科普了小白入门级的内容，今天就来推几本比较专业的书吧。

如果你能看完下面这10本量化与交易领域的神作，那相信你一定会对量化金融领域充满了远大抱负，甚至还跃跃欲试。

格外提醒一下，因为英译汉存在一些偏差，所以，以下这10本书个人建议最好是选择看原著，如果有英文版的，那自然适合体验原汁原味。

01

《打开量化投资的黑箱》

作者：里什·纳兰

Rishi K. Narang

这本书的作者里什·纳兰，是华尔街顶级数量金融投资专家、资深对冲基金经理。在1996年，纳兰进入对冲基金行业，一直关注量化交易策略。现为特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。

此前，他是圣巴巴拉阿尔法策略投资公司的基金经理。纳兰还曾与他人合作创立了Tradeworx 公司并担任总裁，这家公司在1999～2002年管理着数只量化对冲基金。

在书中，他站在一个非纯粹技术的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。书整体写作翔实生动，涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。

02

《量化投资策略：

如何实现超额收益Alpha》

作者：理查德 · 托托里罗

Richard Tortoriello

本书作者Richard Tortoriello是任职于S&P 标准普尔公司的证券分析师，他的日常工作就是建立一系列的数量选股模型。

理查德·托托里罗编著的《量化投资策略》的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子，如何构建多因子策略，从而构建更全面的选股模型。

最后，作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中，以创造优秀的选股模型，构建自己的量化模型和投资组合，并实现超越市场的收益。本书中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法，同时也可作为提高投资绩效的准则。

《量化投资策略》是写给那些具有定性分析思维的投资者，尤其是那些希望从一个量化（实证）的角度来理解股票市场，以及那些希望将量化选股、测试或者模型融合到他们的投资过程中的人的。

03

《解读量化投资：

西蒙斯用公式打败市场的故事》

作者：忻海

这本书的作者是以前在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程并且现任法国巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理的传奇华人忻海，现居香港。

本书用轻松、幽默的讲故事手法，解读了西蒙斯量化投资“黑箱”之内的秘密。通过深入浅出地回顾西蒙斯的投资布阵，比较西蒙斯与巴菲特投资模式的迥异，分析投资领域技术分析方法和宏观分析方法的优劣。

本书也带我们走近了20年中平均每年总回报为80％的大奖章基金，看看它如何能将1万元变成1亿元。用数学公式打败市场，投资并非悬而未决的事情——这就是本书揭示的投资之道。

04

《交易心理分析》

作者：马克·道格拉斯【美】

马克·道格拉斯是少数几位合格的交易心理辅导师，他的著作《交易心理分析》是许多人推荐的交易心理分析经典。在本书中，作者一语道破赢家的思考方式，并提供了具体的训练方法。不论你是初入股市的新手，或是股票买卖的老手，如果你想在股市中持续一贯地获利，你都应该读一读这本关于股票交易心理学的书，它会让你超脱输家轮回、晋身市场赢家！

05

《量化投资: 以matlab为工具》

作者：李洋、郑志勇

这本书分为基础篇和高级篇两大部分。

基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。

这本书的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。

06

《宽客》/《Quants》

作者：斯科特 · 帕特森

《宽客》是一本讲述华尔街顶级数量金融大师的另类人生的书。2007年金融危机爆发以来，作者采访了大量加州抵押贷款违约业主、对冲基金经理和顶尖经济学及金融学学者，在《华尔街日报》上对危机做了全方位、多角度的报道。

本书对华尔街新兴的主宰者“宽客”进行了前所未有的深入描述，其中既有宽客新锐中的佼佼者：穆勒、格里芬、阿斯内斯和魏因斯坦，又有隐士般的詹姆斯·西蒙斯，史上最成功对冲基金的创始人艾伦·布朗，以及多位宽客中的异类。

这群数学天才就像闯进华尔街糖果店的小孩——他们从华尔街的最底层开始一步步登上最高峰，又造成了一次又一次的市场崩溃。

书的第一章“从赌博开始”，更是揭示了众多概率论中复杂体系形成的起点，引人入胜。更推荐把这本书和 《对冲基金风云录二》、《高盛帝国下》一起比较起来看，可能收获