国内外重大风险案例 期货债券的金融案例分析论文

风险管理 风险管理为何会失效？

要说明风险管理是如何失效的，我们可以从风险计量开始说起。假设金融机构使用了合适的风险计量工具，例如使用在险价值VaR（Value at Risk）方式进行风险计量，则通常可能会犯两种类型的错误：一是已知的风险可能会被错误的衡量；二是某些未知的或不被重视的风险可能会被忽略。通常，风险一旦被监测后就会传达到公司管理层，在管理层决定承担何…

雨非林2023-04-020 风险管理 金融机构治理风险概况

1997年和2008年金融危机的爆发，追根溯源，在于金融机构治理风险累积导致的系统性风险。金融机构在面对自身治理和业务治理的双重治理上，由于存在复杂的委托代理关系和严重的信息不对称问题，易于造成治理风险的累积。除了传统的市场风险、信用风险、操作风险等，金融机构面临的治理风险，通常来说，可以概括为以下几种：一、金融机构转型风…

雨非林2023-02-200 风险管理 系统流动性风险指数

我们根据我国目前的实际情况，结合国外流动性指数的研发实践及数据的可获取性，利用市场价格指标采用综合指数法构建出系统流动性风险指数（Systemic Liquidity Risk Index，简称SLRI）体系。该指标体系结合流动性的内外部影响因素，选取离岸人民币市场、银行间市场、非银金融市场、企业四个指标维度，将对应于四个维度市场的利率数据，即离岸…

雨非林2023-01-081 风险管理 操作风险新标准计量法存在问题与发展现状

通过将历史损失数据与财务报表数据代入新标准计量法的公式，金融机构即可完成其操作风险最低资本需求的计算。这样的框架极大地简化了操作风险的计量，使得原先很多复杂的数学模型不再有用。对于监管者而言，新标准计量法提供了一种简单、行业通用的标准化操作风险计量框架，对于统计、比较、分析行业操作风险水平，进一步规范操作风险资本管理…

雨非林2023-08-050 风险管理 操作风险计量方法

(一)     “巴塞尔协议II”操作风险计量法在2006年的巴塞尔委员会发布的监管框架下，金融机构可以使用三种手段来计量操作风险的资本需求，分别是基本指标法（Basic Indicator Approach，简称BIA）、旧标准法（the Standardised Approach，简称TSA）与高级计量法（AMA）。简单来说，通过基本指标法与旧标准法计算资本需求，金融机构只需要将历史…

雨非林2023-07-210 风险管理 操作风险概述

与市场风险、信用风险和流动性风险相似，操作风险是当今四大风险分支的重要组成部分。操作风险自1995年的“巴林银行”破产事件而得到了人们的广泛关注。最初，对于操作风险的定义较为模糊，一切不是市场或信用风险的风险被视为操作风险。2004年，巴塞尔银行监管委员会（BSBC）在《新巴塞尔资本协议》（简称《巴塞尔协议II》）中将操作风险的正式…

雨非林2023-06-110