计算投资组合中各股票的投资比例

Ⅰ 计算投资组合的标准差的公式是什么可以举个例子吗

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A。

2、B证券的权重×标准差设为B。

3、C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X。

2、A、C证券相关系数设为Y。

3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

(1)计算投资组合中各股票的投资比例扩展阅读：

注意事项：

1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。

2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。

3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。

4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。

Ⅱ 某公司的投资组合中有三种股票，所占比例分别为50%，30%，20%，β系数分别为0.8，1.0，1.2；

第一种股票必要收益率=6%+0.8*(11%-6%)=10%第二种股票必要收益率=11%第三种股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12%该投资组合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%=10.7%

Ⅲ 1、ABC公司持有甲、乙、丙三家公司的股票所组成的投资组合，他们的β系数分别为2.0、1.3、0.7，他们的投

1.该投资组合各股票的投资比例分别为：60%、30%、10%。则该投资组合的贝塔系数=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66故此该组合的预期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.3%2(1)由于该债券每年付息一次，且买入价为平价，故此到期收益率等于债券票面利率，即15%。(2)2003年1月1日该债券的投资价值=1000*15%/(1+10%)+1000*(1+15%)/(1+10%)^2=1086.78元注意：此时该债券剩余时间只有两年，实际上是计算剩余时间的现金流现值。(3)设债券到期收益率为X%，依题意有以下式子：1000*15%/(1+X%)+1000*15%/(1+X%)^2+1000*(1+15%)/(1+X%)^3=940解得，X%=17.75%，故此债券到期收益率为17.75%。(4)由于市场收益率为10%，而债券票面利率是15%，票面利率高于市场收益率情况下，该债券的投资价值应该在面值以上，由于债券市价低于面值，在不考虑其他因素情况下，故此是愿意购买该债券。

Ⅳ 证券投资如何求解最小风险组合的个股比例权重

10%【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。

Ⅳ 怎样计算最佳投资组合中个股票的权重

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

Ⅵ 请问怎样才算一个合理的投资组合组合中基金是否要占大部分比例其中股票最好要选几只

你这个问题问的太笼统了！投资者有激进的，有稳健的，还有保守的。而基金也可以分为债券型，股票型，货币型，还有分级基金。不过一般来说选债券型基金较为合适，但是不要超过30%.股票不超过20%，保本理财不少于40%。生活流动资金保持10%左右比较合理！-----------------------------------------保本理财可以是长期定期存款，股票建议买分红前100名之内的分红要年均5%以上，市净值小于1.5.持股5-10只。每只2%--4%.至于流动资金建议放在余额宝一类货币基金内，这样使用方便，且收益也有4%左右，比活期存款要好得多！

Ⅶ 某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%

1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.06942、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

Ⅷ 三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

Ⅸ 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售

Ⅹ 股票投资组合值的计算

20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63