股票量化交易软件：组合趋势和盘整策略

有多种多样的交易策略，它们中的一些要寻找趋势，而其它的一些会定义价格波动的范围而在其中进行交易。市场是动荡的，趋势之后永远是盘整，这对跟随趋势的交易者和在范围内低买高卖的人来说都有获利的机会。当两组中的一组人获利的时候，另一组或者在亏损或者在等待时机。

有没有可能把这两种方法组合到一起来增加获利呢?这两种策略能否相互补充呢?让我们试试把这看起来不同的交易模型组合起来，看看这样的组合有什么结果。

从价格图表上可以看到不断变化的趋势，大的变化后通常是盘整的阶段，这时价格会开始在一个狭窄的范围内变化。交易者通常根据当前市场的条件来选择他们的交易策略，但是我们怎样才能确定这个时候应该选择哪个策略呢?是趋势策略还是盘整策略呢? 

有一些文章 [1] 和 [2] 是探讨在不同的趋势和盘整阶段的交易策略的，很容易就会发现，在评估市场条件后可以使用某种策略，这两种策略类型都使用了不同的趋势指标来确定市场的状态，只是，当在市场上有趋势时使用趋势策略入场，当市场平静时使用盘整策略建仓。因而，我们的第一种把两种策略组合到一个 EA 交易中的方法就是: 如果有趋势，就使用跟随趋势的算法，如果没有趋势，就使用盘整算法。

在更加详细地检查了价格图表之后，我们可以看到，不论趋势还是盘整，价格的变化都是没有方向性的，所有的变化都伴随着价格的波动。如果是盘整时期的变化，它们有一个很近的范围，而在有趋势时，有些变化会超过其它。这种特性可以在组合趋势和盘整策略的时候使用，思路是跟随一个趋势，尽管入场点应当是使用盘整交易的振荡指标来确认。这种方法有助于捕捉修正的结束，而减少回撤并增加价格向期望方向变化的潜在可能。

为了演示组合策略的原则，我已经从文章[1]中的策略1和文章[2]中的策略6,这两个选定的策略都是使用 ADX 指标来判断趋势的。EA 的优化是预先在从 01.01.2017 到 8.01.2018 的时间段进行的。

第一种方法是按顺序检查两种策略的信号，而当它们中的任意一个出现时就开启仓位。每个策略都有它自己的指标参数，以及止损和获利水平。使用这种方法，如果有一种策略开启的仓位会阻止另一个策略开启仓位，所以，在市场上永远最多只有一个开启的仓位，这样可以减少风险。

这种方法的缺点是可能会丧失获利交易的机会，这在一个策略有信号而存在另一个策略所开启的仓位时可能会出现。但是，根据这种方法，所应用的策略应当在不同的市场阶段来交易，也就意味着这个缺点造成的影响应当比较小。

为了实现这个方法，把两个 EA 的代码复制到一个文件中，根据相同的函数来把它们组合在一起，为了防止名称的重复，在跟随趋势策略的函数中加上"Trend"变量，而在盘整策略的函数中加入"Flat"类的变量。

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