利用python建立股票量化交易系统（一） 怎么取消黄金自动买入的股票交易呢

从今天开始正式开启我的博客之旅，博客内容全部是我自己的量化心得，主要还是为自己将来中工作之中遇到相似问题，可以方便的找到答案，如果能帮到有相似问题的其他同学，我也很开心，如果帮不到的话，不喜勿喷，如果文章中有什么不对的地方，欢迎批评指正。

建立第一个简单的量化模型——小市值选股票模型。

思路：在A股市场之中，在每个月月底的时候，按照市值排名，选择最小市值的10只股票买入，持有到下个月月底，每月调仓一次，坚持一年，看收益率能否跑赢同期的创业板指数／中小板指数

具体操作：

方法1：

自己下载数据并且进行清洗和计算，建议使用tushare网站——http://tushare.org/，数据质量不错，还免费。

然后经过清洗和计算之后，得到自己想要的结果，我大概是用了近3天的时间才搞定，主要还是自己以前没学过python，很多函数都是现学现卖，浪费很多时间，之前的博客写过相关的内容，现在来看不值得新手学习，原因有二：

1:下载太多，数据清洗步骤太多，需要用到pandas 的各种方法，相比较之下都不是很好的方法，毕竟量化交易的核心不在数据清洗，这些都是基本工作，如果有质量很高的数据的话，可以减少很多无用功，所以建立一个好的数据库，可以节省很多时间。

2:在自己进行这个策略编织的时候，其实90%以上的时间都是用于计算各种数值，或者画图，这里还不包括用来评价策略好坏的夏普比率，要是加上的话，代码