量化股票组合交易的策略有哪些分类？ 股票债券期货交易赢家策略有哪些类型的交易

量化股票组合交易对于金融市场的风险，离不开其交易时使用的策略。不同的策略对于交易量和价格影响不同，市场的风险反应也不尽相同。目前，对于交易策略的分类各有侧重，下面做一个简要的交易策略分类：

一、套利策略

主要思想是通过发现市场的价格价差来寻找获利的机会，纠正价格的偏差。以股指期货市场的期现套利为例：当系统发现期、现货的价差偏离历史阈值至一定程度以后，会自动买入较低价格的品种并卖出较高价格的品种，从中赚取基差回归利润。在该策略下，当市场有大量套利单执行时，将有助于价格的发现，抑制过度的投机，降低标的资产波动，使期、现货价格回归正常的波动和价差水平，有利于市场的稳定。

二、预测策略

预测型的策略可分为基于事件规则预测和基于历史数据预测。前者是基于特殊事件或规则来指导投资的策略，在交易行为上有对赌性质，但策略思想仍基于过往数据，预测重大事件发生对价格的潜在影响程度；后者主要通过是历史数据，结合数理模型模拟或预测未来价格走势的一种交易行为，比如趋势预测、方向性预测、反转预测、基于支持向量机价格预测等等。

三、被动做市策略

被动做市策略不同于传统做市策略，传统做市策略单纯为市场提供流动性，撮合买卖报价从而赚取价差，而被动做市策略主要是针对成交进行量化分析和逐笔报价，挖掘定量交易的模式，被动做市和套利已成为量化股票组合交易最主流的两类策略。

交易所说明：

交易所

数据类型

上交所

十档行情快照（Level-2）

委托队列（Level-2）

逐笔成交（Level-2）

深交所

十档行情快照（Level-2）

逐笔委托（Level-2）

委托队列（Level-2）

逐笔成交（Level-2）

沪深交易所

期权、可转债

综上所述，策略对市场的影响，有可能使短期交易量剧增，所以对交易所系统和市场稳定提出了较高要求，从而也衍生出了量化股票组合交易接口，方便交易者去使用！今天就讲这么多，想了解