南方理财30天债券型证券投资基金 买债券型基金风险大吗

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组

相关公司股票走势建设银行华谊兄弟合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金产品概况

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财30天”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财30天债券A

南方理财30天债券B

注：1、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2013年1月22日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；本基金建仓期为本基金合同生效之日起30天内，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度货币政策继续呈偏紧状态，收益率曲线平坦化上行，资金利率在公开市场操作利率走高的引导下进一步上行，1年期以内短期债券利率上行幅度超过100bps。货币市场整理利率的上行为理财基金提供了较好的再投资机会，理财基金静态收益率总体有所提高。四季度，本基金在做好流动性管理的基础上以中短期协议存款作为主要投资标的，适当控制短融仓位，控制利率风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期A级基金净值收益率为1.1864%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%。B级基金净值收益率为1.2606%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望一季度，经济基本面运行将相对平稳，从而意味着货币政策很难出现明确的转变，进一步考虑到春节因素的影响，预计资金面仍将呈现紧平衡局面。基于此判断，本基金仍将以短期协议存款作为主要投资标的，对于短融、浮息债等的投资则以波段操作为主要思路。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

5.8.2

本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动

单位：份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方理财30天债券型证券投资基金基金合同。

2、南方理财30天债券型证券投资基金托管协议。

3、南方理财30天债券型证券投资基金2013年4季度报告原文。

8.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层

8.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

基金简称

南方理财30天债券

交易代码

202307

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年1月22日

报告期末基金份额总额

149,340,892.07份

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。

基金管理人

南方基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称

南方理财30天债券A

南方理财30天债券B

下属两级基金的交易代码

202307

202308

报告期末下属两级基金的份额总额

95,213,214.82份

54,127,677.25份

主要财务指标

报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）

南方理财30天债券A

南方理财30天债券B

1. 本期已实现收益

1,107,069.53

491,236.00

2．本期利润

1,107,069.53

491,236.00

3．期末基金资产净值

95,213,214.82

54,127,677.25

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

1.1864%

0.0036%

0.3456%

0.0000%

0.8387%

0.0036%

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

1.2606%

0.0036%

0.3456%

0.0000%

0.9126%

0.0036%

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

夏晨曦

本基金基金经理

2013年1月22日

-

8

香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任信息技术部金融工程研究员、投资策略与风险控制部金融工程及固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务；2008年5月起至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至今，任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方理财30天基金经理。

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

29,989,623.94

18.88

其中：债券

29,989,623.94

18.88

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

116,033,560.51

73.04

4

其他资产

12,837,092.73

8.08

5

合计

158,860,277.18

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

17.64

其中：买断式回购融资

0.00

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

6,038,876.98

4.04

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

99

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

25

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

51.58

4.04

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)-60天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)-90天

17.40

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)-180天

13.39

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)-397天（含）

15.40

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

97.78

4.04

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

9,998,513.13

6.70

其中：政策性金融债

9,998,513.13

6.70

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

19,991,110.81

13.39

6

中期票据

-

-

7

其他

-

-

8

合计

29,989,623.94

20.08

9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本(元)

占基金资产净值比例（％）

1

041358038

13华谊兄弟CP002

100,000

10,000,135.82

6.70

2

130214

13国开14

100,000

9,998,513.13

6.70

3

041355007

13金隅CP001

100,000

9,990,974.99

6.69

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

-

报告期内偏离度的最高值

0.0558%

报告期内偏离度的最低值

-0.0944%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0447%

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

878,745.21

4

应收申购款

11,958,347.52

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

12,837,092.73

项目

南方理财30天债券A

南方理财30天债券B

报告期期初基金份额总额

118,186,740.68

82,741,589.87

报告期期间基金总申购份额

66,076,600.56

33,746,165.46

减:报告期期间基金总赎回份额

89,050,126.42

62,360,078.08

报告期期末基金份额总额

95,213,214.82

54,127,677.25

2013年第四季度报告

2013年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月20日 (来源：上海证券报)

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