人民币汇率指数算法说明v1.4 外汇汇率算法计算公式是什么

一、CFETS人民币汇率指数

CFETS人民币汇率指数参考CFETS货币篮子，具体包括中国外汇交易中心（China Foreign Exchange Trade System，简称CFETS）挂牌的各人民币对外汇交易币种，样本货币权重采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得。篮子货币取价是当日人民币外汇汇率中间价。指数基期是2014年12月31日，基期指数是100点。指数计算方法是几何平均法。

表一          CFETS货币篮子和权重（自2023年1月1日起生效）

币种

权重

USD

0.1988

EUR

0.1845

JPY

0.1076

HKD

0.0346

GBP

0.0313

AUD

0.0571

NZD

0.0061

SGD

0.0302

CHF

0.0076

CAD

0.0217

MYR

0.0444

RUB

0.0366

ZAR

0.0121

KRW

0.0967

AED

0.0167

SAR

0.0228

HUF

0.004

PLN

0.0105

DKK

0.0046

SEK

0.0061

NOK

0.0037

TRY

0.0082

MXN

0.0206

THB

0.0335

 

二、参考BIS货币篮子计算的人民币汇率指数

参考BIS货币篮子计算的人民币汇率指数主要参考BIS货币篮子，样本货币权重采用BIS货币篮子权重。对于中国外汇交易中心挂牌交易人民币外汇币种，样本货币取价是当日人民币外汇汇率中间价和交易参考价，对于非中国外汇交易中心挂牌交易人民币外汇币种，样本货币取价是根据当日人民币对美元汇率中间价和该币种对美元汇率套算形成。指数基期是2014年12月31日，基期指数是100点。指数计算方法是几何平均法。

表二         BIS货币篮子和权重（自2023年1月1日起生效）

币种

权重

USD

0.196807605546305

EUR

0.180341487906990

JPY

0.119337085872547

HKD

0.009545347000566

GBP

0.030100023232646

AUD

0.013762591023056

NZD

0.002288156660129

SGD

0.029627571487147

CHF

0.014074414390102

CAD

0.020534052391550

MYR

0.021461977052835

RUB

0.014234779188439

THB

0.021525322330631

AED

0.007726583944420

ARS

0.003832921664745

BGN

0.000906653219964

BRL

0.012050618379314

CLP

0.007589438341455

COP

0.002905041182442

CZK

0.006722982818794

DKK

0.004097265334114

DZD

0.001884431374940

HRK

0.000401733441415

HUF

0.004312711927208

IDR

0.013609912681645

ILS

0.004464240559451

INR

0.025170316543314

KRW

0.087769079809287

MXN

0.025457186558152

NOK

0.003527240428385

PEN

0.002907146893037

PHP

0.008420955588068

PLN

0.009643059812242

RON

0.002595755432589

SAR

0.009053862821189

SEK

0.007192810679931

TRY

0.009107158356225

TWD

0.059407216805689

ZAR

0.005433822973667

ISK

0.000169438345375

三、参考SDR货币篮子计算的人民币汇率指数

参考SDR货币篮子计算的人民币汇率指数主要参考SDR货币篮子，样本货币权重由各样本货币在SDR货币篮子的相对权重计算而得。样本货币取价是当日人民币外汇汇率中间价。指数基期是2014年12月31日，基期指数是100点。指数计算方法是几何平均法。

表三         SDR货币篮子和权重（自2017年1月1日起生效）

币种

权重

USD

0.4685

EUR

0.3472

JPY

0.0935

GBP

0.0908

 

四、指数发布

交易中心于银行间外汇市场每周首个交易日08:30发布上周最后交易日指数数据，每月首个交易日08:30发布上月最后交易日指数数据。官方指数数据发布渠道是中国货币网。