下列关于外汇风险头寸说法正确:外汇银行对敞口外汇头寸进行调整时主要采用哪两种方式 外汇银行对敞口头寸进行调整时主要采取哪两种方式

下列关于外汇风险头寸说法正确:外汇银行对敞口外汇头寸进行调整时主要采用哪两种方式 外汇新闻 2023-10-12 20:55:37 来源： 作者：摘编 外汇银行对敞口外汇头寸进行调整时主要采用哪两种方式所谓外汇风险敞口头寸就是 银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,什么是敞口头寸所谓外汇风险敞口头寸就是 银行每天进行的外汇交易“贷款和存款存在差额,实行的是浮动汇率制 就是外汇牌价在每分每秒的变化着 而中国实行的是相对的固定汇率制 所以如果每天存贷款存在差额的话 一旦国际市场上汇率变化了 这样的风险智能由银行个人承担了 所以银行每天都要进行",避免外汇风险敞口头寸;我知道敞口的意思。银行贷款的时候分敞口和保证金。如何确定外汇风险的交易额度？内部限额管理这种管理主要是为了防止外汇买卖风险，包括自营外汇业务风险和代客户买卖风险。当银行代理客户买卖中形成敞口头寸时，银行在制定限额时，必须分析影响限额规模的各种因素，（1）外汇交易的损益期望 在外汇交易中，风险与收益成正比。银行最高领导层对外汇的业务收益的期望越大，对外汇风险的容忍程度越强，（2）亏损的承受能力 在外汇交易中，控制亏损程度要比达到盈利目标容易一些。银行亏损承受能力取决于资本规模的大小。（3）银行在外汇市场上扮演的角色 银行参与外汇市场活动，（4）交易的币种 交易的币种越多、交易的笔数和交易量自然也大，容许的交易额度也应当大些。容许的交易额也应当越大。在上述基础上确定交易限额的种类，（1）即期外汇头寸限额（spot foreign exchange position limit） 这种限额一般根据交易货币的稳定性、交易的难易程度、相关业务的交易量等因素确定。（2）同业拆放头寸限额（money market position limit） 这种限额的制订要考虑交易的难易程度、拆放期限长短、拆放货币利率的稳定性等。什么是外汇敞口所谓外汇风险敞口头寸就是 银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸 国际市场上,实行的是浮动汇率制 就是外汇牌价在每分每秒的变化着 而中国实行的是相对的固定汇率制 所以如果每天存贷款存在差额的话 一旦国际市场上汇率变化了 这样的风险智能由银行个人承担了 所以银行每天都要进行"扎差" 避免外汇风险敞口头寸 .特别提款权和银行结售汇制度及头寸风险是什么关系是指一成员国在基金组织的储备部分提款权余额，再加上向基金组织提供的可兑换货币贷款余额。储备头寸是一国在国际货币基金组织的自动提款权，其数额的大小主要取决于该会员国在国际货币基金组织认缴的份额，会员国可使用的最高限额为份额的 125%，储备头寸是成员国在IMF里的自动提款权，成员国可以无条件地提取以用于弥补国际收支逆差。一国若要使用其在IMF的储备头寸，IMF便会通过提供另一国的货币予以满足根据《国际货币基金协定》原来的规定，会员国份额的25%需用黄金给付，因此这25%额度范围的贷款也叫黄金份额贷款。当基金组织持有该国的货币，所谓外汇风险敞口头寸就是银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,而中国实行的是相对的固定汇率制 所以如果每天存贷款存在差额的话，一旦国际市场上汇率变化了，这样的风险智能由银行个人承担了。避免外汇风险敞口头寸，银行负债管理的方法。主要有储备头寸负债管理和贷款头寸负债管理，储备头寸负债管理是用增加短期负债向银行有计划地提供流动性资金的管理方式。它购入资金以补充银行的流动性资金需要，储备头寸负债管理方法意味着用借入资金满足短期流动性需要。用借入资金补充一级准备，以满足存款的提取和增加的贷款需求，与资产管理的各种方法相比较。储备头寸的负债管理方法使银行可以持有较高比例的收入资产，银行预期收入提高了，一是借入资金的成本不能确定：储备头寸负债管理的主要工具是购买期限为一天的联储资金，或使用回购协议，当一家银行的储备由于存款人提款或增加了对有收益的资产投放而暂时不足时，购买联储资金来补充，而当储备有暂时盈余时；就售出联储资金，这种负债管理方法提高了资金的运用效率，也减缓了银行体系由于储备的突然减少带来的震动性影响，但切不可把这种短期借入作为长期资金来源。因为一旦这些银行管理上出现问题并被公众知道时，它们就不可能在联储资金市场上再借到资金，中国1994年进行外汇管理体制改革。实行银行结售汇制度，并根据当时的国际收支状况和体制环境，对外汇指定银行实行结售汇周转储备头寸外汇限额管理，银行用于结售汇业务周转的外汇资金不得超过核定的区间，否则须进入银行间外汇市场进行平补，这对保证银行结售汇制度的顺利实施、推进银行间外汇市场平稳发展起到了重要作用。银行灵活自主地管理外汇资金的需求不断增强，中外资银行实行储备头寸统一管理的要求日益迫切，人民币对外币衍生产品市场的发展以及外汇市场功能深化，也对改革结售汇周转储备头寸管理提出了新的要求，《通知》将现行结售汇周转储备头寸涵盖范围扩展为外汇指定银行持有的因人民币与外币间交易而形成的外汇储备头寸。并实行结售汇综合储备头寸管理，明确该储备头寸包括由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易而形成的外汇储备头寸。国际储备多寡，也是评价国力强弱、投资风险大小的指标。外商心里有杆秤，哪里赚钱风险小，就愿到哪里去投资。我国外汇储备只有27亿美元，外商还是持资观望，随着国际储备节节飙升，投资全是大手笔，中国已位居发展中国家吸引外资之首。用于储备的资产，绝不是普通的商品和货币。除了公认性外，作为国际储备的资产，还要有充分的流动性，能够自由兑换。如美元和美国中长期债券相比，流动性要强得多，前者列入一级储备，后者只能列为二三级储备。国际储备还要兼顾安全，内在价值必须相对稳定，轻易不会大起大落。我们的产品大量销往东南亚，赚来的钱多数换成美元储存起来。金融头寸是否属于国家外汇储备金融头寸并不算国家外汇储备得！指为了应付国际支付的需要，各国的中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇资产即外汇储备。外汇储备的具体形式是：政府在国外的短期存款或其他可以在国外兑现的支付手段，外国银行的支票、期票、外币汇票等。主要用于清偿国际收支逆差，以及干预外汇市场以维持该国货币的汇率。外汇储备的功能主要包括以下四个方面：外汇储备一，调节国际收支，保证对外支付；干预外汇市场，稳定本币汇率；维护国际信誉，提高融资能力；一定的外汇储备是一国进行经济调节、实现内外平衡的重要手段。当国际收支出现逆差时，动用外汇储备可以促进国际收支的平衡；当国内宏观经济不平衡，出现总需求大于总供给时，可以动用外汇组织进口，从而调节总供给与总需求的关系，促进宏观经济的平衡。同时当汇率出现波动时，可以利用外汇储备干预汇率，外汇储备是实现经济均衡稳定的一个必不可少的手段，特别是在经济全球化不断发展，一国经济更易于受到其他国家经济影响的情况下，外汇储备的增加不仅可以增强宏观调控的能力，而且有利于维护国家和企业在国际上的信誉，有助于拓展国际贸易、吸引外国投资、降低国内企业融资成本、防范和化解国际金融风险。适度外汇储备水平取决于多种因素，如进出口状况、外债规模、实际利用外资等。应根据持有外汇储备的收益、成本比较和这些方面的状况把外汇储备保持在适度的水平上。现状外汇储备是一个国家货币当局所持有的用于弥补国际收支赤字、维持该国货币汇率稳定的国际间普遍接受的外国货币，是国际储备的一部分。国际储备包括外汇储备、黄金储备、国际货币基金组织(IMF)中的普通提款权和特别提款权。外汇储备在储备资产中最为重要。回顾中国外汇储备的 发展变化：中国外汇储备首次突破了1000亿美元，储备上升相对平稳。中国外汇储备呈快速增长趋势。中国外汇储备达8537亿美元，成为全球外汇储备最大持有国。至2010年3月中国外汇储备规模已达24470.84亿美元，6月末中国外汇储备达到3.99万亿美元。折射出中国庞大的外汇储备正在发生悄然而重大的新变化。各国政府管理和经营外汇储备，一般都遵循安全性、流动性和盈利性三个原则。安全性是指外汇储备应存放在政治稳定、经济实力强的国家和信誉高的银行，并时刻注意这些国家和银行的政治和经营动向；要选择风险小、币值相对稳定的币种，并密切注视这些货币发行国的国际收支和经济状况，预测汇率的走势，及时调整币种结构，减少汇率和利率风险；还要投资于比较安全的信用工具，如信誉高的国家债券，或由国家担保的机构债券等。流动性是指保证外汇储备能随时兑现和用于支付，并做到以最低成本实现兑付。各国在安排外汇资产时，应根据本国对一定时间内外汇收支状况的预测，合理安排投资的期限组合。现金和国库券流动性较强，其次是中期国库券、长期公债。盈利性是指在保证安全和流动的前提下，确定科学的投资组合，进行资产投资和交易，使储备资产增值。安全性、流动性和盈利性三者不可能完全兼得。一般高风险才能有高收益，盈利大的资产必然安全性差，而安全性、流动性强的资产必然盈利低。各国在经营外汇储备时，比如富国多重视流动性，以随时干预外汇市场或用于对外支付，小国和资源贫乏国家多看重价值增值和财富积累。采用投资组合的策略,实行外汇储备的多元化经营”降低风险。降低境内机构进入国际市场的融资成本，二是充足的外汇储备在深化经济改革、调整产业结构、提高生产技术等方面都能发挥重要作用；充足的外汇储备可以满足进口先进技术设备的需求，4．充足的外汇储备也是人民币最终实现完全可自由兑换的一个必备条件。人民币可自由兑换是我国外汇体制改革的首要目标。我国在1996年底实现了人民币经常项目可兑换。我国拥有雄厚的外汇储备确保了我国能应付随时可能发生的兑换要求，维持外汇市场汇率的相对稳定，抵御货币兑换所带来的风险，我们的目标便是取消经常项目和资本项目的外汇管制，对国际间正常的汇兑活动和资金流动不予限制，充足的外汇储备使中央银行能有效地调节外汇市场。使人民币在迈向自由兑换的过程中保持汇率的基本稳定，影响货币当局独立制定货币政策，近年来外汇占款形式的基础货币投放已经成为中央银行货币投放的主要渠道。央行为了维持外汇市场的稳定，必须在外汇市场上买入外汇抛出本币，央行进行对冲操作的工具还比较有限。因此如果外汇储备持续以较快的速度增长，那么通货膨胀的压力就会继续增加，2、导致经济增长的动力结构不均衡。不利于实现经济增长向内需主导型模式的转变，我国高额外汇储备的形成。是政府鼓励出口、鼓励招商引资等政策因素和人民币升值预期因素在起主要作用，继续维持这种主要依靠出口和投资拉动的经济增长的动力结构。而且会损害经济增长的潜力和后劲，3、增大了人民币升值压力。不利于对外贸易顺利开展巨额外汇储备加大了人民币汇率升值压力，且使我国在相当程度上陷入减轻人民币升值压力与抑制货币供给增长难以兼顾的两难境地，要减轻外汇占款造成的过多基础货币发行对国内货币市场的影响：人民银行必须加大回笼现金力度或提高利率，但这些操作将加大人民币升值压力，如果为了减轻人民币升值压力而增加货币供给或降低利率；从而刺激国内资产市场泡沫膨胀，外汇储备增长较快—人民币升值预期—资金流入—外汇储备继续增长—进一步的升值和资金流入“不断高涨的外汇储备还会进一步加剧贸易摩擦，加大资金收益风险，加大了汇率风险一个国家持有外汇储备，美元作为我国外汇储备的主要资产。高额外汇储备有可能承担美元贬值的风险，5、成为导致流动性过剩的重要原因。影响了银行的资金使用效率，巨额贸易顺差通过结汇转换成人民币资金进入商业银行。“十年鸡头胜砒霜”，鸡冠不能吃？这种说法正确吗？0