银行衍生品业务全体系上海 商业银行柜台买卖外汇属于

2.展业路径建议（三阶段发展）

二、常见衍生业务简介

（一）利率类衍生品

1.国债期货或标准债券远期

2.利率互换

（二）场外期权产品

1.结构性存款、理财

2.场外期权业务

（三）套期保值类衍生产品业务

1.套期保值类业务

2.对冲或经济套保业务

（四）代客类衍生产品业务

1.代客业务模式

2.内控机制流程

第三讲：衍生品市场交易策略

一、原生资产及其衍生品市场回顾

1.美元指数、人民币汇率及相关衍生品市场

2.黄金、原油及相关衍生品市场

3.A股、沪深300、中证500及相关衍生品市场

4.宏观基本面分析

二、 基本衍生产品介绍（FICC）

1.利率期货、利率期权、利率互换及策略案例

2.股指期货、股指期权及策略案例

3.货币远期、货币掉期、货币期权、货币互换及策略案例

4.商品期货、商品期权及策略案例

三、代客套期保值类衍生产品（实需套保）

1.自营衍生业务简述

2.自营与代客的关系

3.衍生品套期保值的应用及策略

四、结构化产品类衍生产品

1.资管新规后结构性存款爆发及其衍生品挂钩应用

2.资管理财产品的衍生品应用

第四讲：金融衍生品合规体系

一、中国金融监管下金融衍生品分类

1. “场内”与“场外”

2. “套期保值”与“非套期保值”

3.“基础类”与“普通类”

4.利率、汇率、信用、权益、大宗商品类

二、衍生品交易的客户适当性评估

1.矩阵式风险匹配

2.适当性合理复核

三、衍生品基础交易真实性的审核

1.真实需求的支持性文件

2.客户衍生品交易的目的

3.客户书面确认函的设计

4.衍生品交易风险提示函

四、衍生品交易风险合规管理

1.客户信用敞口限额

2.银行市场风险计提

3.银行杠杆率的影响

4.销售和交易人员管理

三、讲师介绍

衍生品申请流程及展业规划：A老师

某证券柜台交易业务部副总经理，负责公司场外衍生业务展业。

历任某城商行资金运营中心投资交易部，负责银行金融市场各类投资业务的统筹管理（负责自营的债券业务、投顾业务、线上资金业务、外币业务、黄金业务、衍生产品业务、委托投资业务等）。在衍生牌照资格申请、展业规划、内控机制建设等方面经验丰富，重点在利率类衍生品和场外期权产品设计方面深入拓展。

衍生品市场交易策略：B老师

某全国股份制银行交易中心交易员， CFA持证。

负责外汇，股指，大类资产指数等衍生品相关交易策略，产品创新设计，包括衍生交易及平盘，结构化产品方案创新研究与设计，重点客户营销推进，分行业务培训等工作，熟悉监管相关政策，衍生产品结构等。

该行重要客户衍生产品专家组负责人，对各市场，宏观经济等深度研究。

深度参与主要央企，重要国企各类衍生相关策略设计，主导合作规模巨大。长期从事衍生产品开发，市场分析，实战交易，客户咨询，结构性存款结构设计等工作。了解银行自营代客，监管政策，以及衍生风险管理等全流程。

衍生品合规体系：汪灵罡

上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，国际认证反洗钱专家（CAMS）。

历任澳大利亚银行、新西兰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行资深合规官。2013-2015年，任德国商业银行中国区合规总监；2017-2023年任美国贝莱德基金中国区合规总监。

四、报名信息

课程时间：2023年9月12.13日（周六、周日）

课程地点：上海

课程价格：4000元

课程报名：

（2）填写课程报名表；

（3）报名成功后发送参会信息

报名请备注：银行衍生品全体系查看