集合竞价时段最后1分钟的tick问题

1 集合竞价时段

股票、期货合约都有集合竞价时段，如国内期货合约为前一交易日的21:00前5分钟，股指期货合约为当前交易日的9:30前5分钟，股票合约的为当前交易日的9:30之前。集合竞价完成之后通常在开市前1分钟提供CTP接口推送第一个tick，注意：这个tick的时间戳为开市前1分钟，而不在各个交易时间段内！如：国内期货合约如果第一个交易段为21:00，那么这个tick的时间戳为20：59国内股指期货合约为当前交易日的9:30，那么这个tick的时间戳为9：29

2 vnpy当前的BarGenerator无法正确处理该tick

实盘中每个合约都会有集合竞价时段，这时候采用自带的BarGenerator来合成1分钟bar就会有问题，因为20:59:00的那个tick既不属于上一交易日的1分钟bar（15:59）的，也不属于21:00的那一个1分钟bar，当然就只能够孤独地自成一个1bar啦！由此带来的问题是21:00的那一个1分钟bar的开盘价和成交量（这个成交量可能是很大）都可能是错了。当然由此导致的5分钟、10分钟、15分钟、30分钟乃至1日的bar都可能是有问题的，因为它们都是1分钟bar合成的。

3 解决方法：从合约信息中提前交易时间段信息入手，通常某个交易日的第一个交易时间段前1分钟收到的tick应该归入该交易日的第一个1分钟bar，如国内期货的为前一交易日的21:00的前1分钟收到的tick应该归入21:00的那一个1分钟bar，股指期货的为当前交易日的9:30的前1分钟收到的tick应该归入9:30的那一个1分钟bar。在正确处理了交易日首个1分钟bar合成的基础上，其他的n分钟bar的合成才可能是正确的。4 顺便谈谈没有办法合成90分钟K线的问题

你现在用BarGenerator没有办法合成90分钟K线，不信你试试看！挺搞笑的一个问题！

在此呼吁vnpy官方，重视CTP接口中的合约信息的作用，重构BarGenerator，作出一个解决当前问题众多的bar合成器。

天下苦此BarGenerator久矣！如果只考虑集合竞价，是不是把20:59的bar合并到21:00就可以了？关于BarGenerator，确实很不好用，最起码，对于国内期货的四段交易时间，15分钟以上的k都是非常麻烦