CTP程序化交易入门系列之四：行情订阅常见问题解答

前言

这一章总结了大家订阅行情最常问的一些问题的相关解答，希望能有帮助。如有不对的地方，欢迎指正。后期会在这里更新迭代，欢迎到这底下提问！

更新时间：20231112

1 获取行情的地址在哪里可以查到？

simnow发的即是实时行情，官网上可以看到该行情地址。

期货公司行情地址可咨询期货公司，或者到对应公司官网下载个快期，点击测速就可以看到。主要期货公司的行情地址可以在公众号（微信搜索：QuantRoad2023）后台回复 “地址” 得到。

多提一点，行情订阅不需要密码，但是ReqUserLogin还是要调用的，如下就可以：

CThostFtdcReqUserLoginField reqUserLogin = {0};m_pUserMdApi->ReqUserLogin(&reqUserLogin, nRequestID++); 2 怎么知道有哪些合约正在交易（有行情）？

行情API里面很坑的一点是没有查询合约的功能。虽然二代行情里面加了ReqQryMulticastInstrument接口，但也仅是查询组播合约，需要咨询期货公司是否连接到相关交易所组播行情。所以有三种做法获取合约号：

1）通过交易API登录调用函数ReqQryInstrument查询；

2）爬交易所网站获得可交易合约；

3）交易所可交易合约有规则，例如上期白银为当前月开始的下个月的连续12个合约，当前为8月，那即是从ag1909到ag2008，找出这些规则生成合约编码即可。

3 API调用init后为啥没有任何反应？

和demo运行没有任何反应或者没有OnFrontConnected回调问题类似。

1）先检查网络链路是否畅通，可以telnet一下行情前置地址，是否通畅。

2）再检查API版本是否正确，连生产或者simnow现必须是6.3.15版本api，版本不正确将没有回调。

提醒：simnow正常地址是交易时间使用，7*24小时地址是非交易时段可以使用。

4 为什么登陆上了订阅显示成功但没有行情？/Simnow订阅期权合约没有行情？

首先确保是否订阅成功。CTP坑的是无论你订阅什么合约id，都会返回你"CTP:No Error"，但只有你填对了合约编码才有相应行情。所以：

1）检查编码是否正确。这里坑的是各交易所对命名格式并不统一，

期货合约如下：前面字母代表品种名，后面数字代表合约到期日。

上期/能源所小写+4个数字（rb1909代表rb品种，19年9月份到期）中金所大写+4个数字郑商所大写+3个数字(TA001代表TA品种，20年01月份到期)大商所小写+4个数字

期权合约如下：标的期货合约+看涨/看跌+行权价

上期所小写+四个数字+C（或者P）+行权价，如cu1912C43000大商所小写+四个数字+ -C-（或者-P-）+ 行权价，如c2001-C-1800郑商所大写+三个数字+C（或者P）+行权价，如CF001C11200中金所大写+四个数字+ -C-（或者-P-）+ 行权价，如IO1908-C-2100

组合合约如下：

郑商所跨期

SPD 第一腿&第二腿 例如: SPD TA009&TA011

郑商所跨品种

IPS 第一腿&第二腿 例如: IPS CF009&CY009

大商所跨期

SP 第一腿&第二腿 例如: SP m2009&m2101

大商所跨品种

SPC 第一腿&第二腿 例如: SPC a2009&m2009

2）检查你订阅的行情是否过期。如果现在是19年8月份，那你订阅的是rb1905这种5月份到期的合约那肯定是没有行情的。

3）检查是否订阅的合约是冷门合约，冷门合约行情跳动比较少。可以打开相应客户端看下，找主力合约订阅。

4）目前Simnow不支持期权及组合报单，也没有相关行情。想要获取请参照1直接从生产上获取。

5 CTP提供的是实时tick数据吗？

CTP提供的是实时tick数据，但不是真正的tick数据。tick数据一般是指市场上的逐笔数据，例如一笔委托会产生一笔行情，一笔成交也会产生一笔行情。目前国内期货交易所还不支持推送这种逐笔的数据，只推送切片（快照）数据。切片数据是指将一定时间内的逐笔数据统一成一个快照发出，一般是1秒2笔。但郑商所有点特殊，可能是1s多笔，就不展开来讲了。

6 TradingDay和ActionDay有什么区别？

在CTP的设计里，TradingDay用来表示交易日，ActionDay表示当前实际日期。期货交易分为日夜盘，这两个日期在日盘的时候是一致的，但在夜盘就有了区别，是因为当天夜盘是属于第二天这个交易日。例如20230830（周五）晚上21点开始交易，交易日TradingDay是20230902（周一），但实际日期ActionDay是20230830。

这是设计的初衷，但事实上夜盘各交易所这两个日期很混乱。我们以20230830晚上夜盘交易举例：

 tradingday actionday上期/能源2023090220230830大商所2023090220230902郑商所2023083020230830

总结就是，大商所夜盘两个日期都是tradingday，郑商所日夜盘都是当天日期。

7 可以通过CTP API获得K线，现手等数据吗？

没法直接获得k线数据，需要根据ctp推送的行情数据自己合成。如何合成，参考上篇文章。同样无法获得现手增仓等数据，需要自己计算，后面会讲。

8 CTP支持股票/股票期权行情么?

一般提及CTP是指CTP期货柜台，只提供国内五大期货交易所期货行情。但CTP也有股票及股票期权柜台，这些柜台是与期货柜台独立的。也就是说，期货，股票，股票期权在上期技术是三套系统。目前股票系统已经停止维护了，股票期权系统仍然有维护，客户不多，具体哪些期货公司上线了这套系统，需要自行咨询上期技术或者期货公司。

9 可以通过CTP API获得历史行情吗？

不可以，CTP只提供实时行情。获取历史行情，目前免费的可以从天勤获取，仅提供所有期货合约。收费的可以和作者联系沟通（联系方式见置顶文章），提供国内股票，期货及美国股票及期货相关所有历史数据。

10 CTP提供level2行情吗？

level2行情是指深度行情，不同于level1只有1档，level2有多档。但除上期和能源外，一般交易所多档行情是收费行情，所以深度行情需要咨询相应期货公司。

目前上期和能源的level2行情对期货公司是免费的，但各个期货公司用哪家系统转发，要不要收费就要看他们自己了。所以最好去咨询期货公司，可以多咨询几家。至于在有些客户端上为啥能看到五档行情，因为那些客户端是接了自己公司的行情服务器，不一定是连CTP收的。

11 非交易时段收到行情是怎么回事？

日盘盘前可能会收到行情，是因为CTP日盘起动时会重演夜盘的流水，所以有可能会将夜盘的行情再推送一遍。日盘结束后也会收到行情，这是交易所结算完成发出的行情，这里面的结算价字段是当日结算价，一般推送时间在3点~3点半。建议按照交易时间过滤掉这些非盘中行情，以免影响交易逻辑。

12 组合合约行情如何获得？

CTP是不会去计算组合合约的行情的，只是转发交易所行情，所以要看交易所推不推。事实上直接以组合合约号订阅行情的话，郑商所和大商所都会推，但比实际情况下少不少。所以建议订阅各个单腿合约的行情，计算价差自己得到组合行情。

13 如何获取当前切片内的成交量？

Volume字段是累计成交量，这里是指这个交易日内的累计成交量。如需要这个切片内的成交量，需要用这个切片的该字段值，减去上个切片相应值，差额即是这个切片内成交量。

14 UpdateMillisec毫秒时间戳字段有效吗？

上期/能源/中金三个交易所会出现0和500两种值，大商所值是切片时真实毫秒时间，郑州该值都是0。

15 为什么有的字段值特别大？

行情中常看到有数值是1.7976931348623157e+308，这是double类型的上限值，在CTP内部是表示无效的。例如盘中的时候，本次结算价字段SettlementPrice即为无效值。

16 行情均价AveragePrice字段有什么坑？

AveragePrice这个字段除郑商所可以直接拿过来用之外，其它四大交易所要除以合约乘数，才是真正的均价。至于合约乘数是什么百度吧，可以通过用交易API查询合约获得，或者去交易所网站上查询获得。

17 CTP上可以查到什么是主力合约吗？

查不到，自己根据持仓量和成交量筛选，注意换月时逻辑。

18 行情里面的Exchange ID字段为空？

是的，发过来就是空值，需要自己维护，可以从交易接口查询合约ReqQryInstrument得到。

19 行情中UpdateTime和UpdateMillisec字段不是每500毫秒一次连续的，是缺数据吗？

首先，不连续不代表就是缺失数据，行情如果没有更新就不会回调OnRtnDepthMarketData函数，这个时间自然不是连续的。其次，通常来说，在simnow同时在线用户多，卡顿的情况下有可能缺失数据，但是在生产上不大可能。请参考第1问，不能说的更直接了，能连生产数据为啥还要连simnow呢？不过也不排除生产上会丢数据，不放心的话可以同时接入几路生产地址互相比对。

20 期货合约是每500ms都推送行情吗？为何同一时期主力和非主力合约一个交易日tick数量相差巨大？

以下图2023年11月份rb为例，主力rb2101和非主力rb2105的tick数量两个交易日相差将近8000个。这其实和19问相似，因为CTP只有行情有更新时才推送，否则不推送，所以主力合约会多不少。行情更新是指行情回调接口中相关字段有所变化。

往期推荐

● CTP程序化交易入门系列之一：准备

● CTP程序化交易入门系列之二：API基本架构及初始化

● CTP程序化交易入门系列之三：获取实时行情及K线合成

 

下节预告：

交易所行情知多少？