中高频套利实战篇找准套利均衡线，狂薅红枣的羊毛 期货套利怎么做的

各位看官，最近很多朋友总是会问我一个问题，到底什么是量化中高频套利？它又有什么优点，缺点又在哪？今天我以今天早上我们的实盘交易来和大家详细的讲一讲。

就像我前一篇文章里面的一样，我们通过数据分析得到确定交易价差的均衡线和波动率，基于我们价差和波动率我们再利用程序自动下单，以下图红枣2201和2205合约价差的K线图，其价格在我们价差均衡线（图中的实线部分）附近反复震荡，这个时候就是我们中高频的交易机会。

此时我们的下单程序，会直接按照既定的开仓点位不断的来回进行开仓平仓操作，下面是我们2023年11月24日早盘半个小时关于红枣的交易记录：

有兴趣的朋友，可以去计算一下我们的实盘记录，可以清晰的发现，其实我们的开仓点位是浮动的，也就是说我们的开仓的均衡线和波动率会变化的，这样可以增加我们的机动性，也同时降低了我们的风险。特别有一点要说的是，当我们做错了，我们会坚决止损掉（记录中也有一单是这样的）。综合测算下来，短短30分钟，扣除1500的手续费，我们净收益6000元+。

通过套利的方式，分仓的方式，增加交易频率的方式以小换大，我们在大大的规避了风险的基础上，让收益奔跑~关于风险控制，大家可以看看我这篇文章：《为什么我们的风险控制是99分》

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