用Python徒手撸一个股票回测框架

通过纯Python完成股票回测框架的搭建。

什么是回测框架?

无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。

代码地址在最后。

本项目并不是一个已完善的项目, 还在不断的完善。

回测框架

回测框架应该至少包含两个部分, 回测类, 交易类. 回测类提供各种钩子函数，用于放置自己的交易逻辑，交易类用于模拟市场的交易平台，这个类提供买入，卖出的方法。

代码架构

以自己的回测框架为例。主要包含下面两个文件

backtest/ backtest.py broker.py

backtest.py主要提供BackTest这个类用于提供回测框架，暴露以下钩子函数.

def initialize(self): """在回测开始前的初始化""" pass def before_on_tick(self, tick): pass def after_on_tick(self, tick): pass def before_trade(self, order): """在交易之前会调用此函数 可以在此放置资金管理及风险管理的代码 如果返回True就允许交易&#