趋势检验方法（二）MK趋势检验 外汇小趋势判断方法是什么样的

MK（Mann-Kendall）检验 a基本原理：

使用MK算法检验时序数据大致趋势，趋势分为无明显趋势（稳定）、趋势上升、趋势下降。

MK检验的基础： 当没有趋势时，随时间获得的数据是独立同分布的，数据随着时间不是连续相关的。所获得的时间序列上的数据代表了采样时的真实条件，样本要具有代表性。MK检验不要求数据是正态分布，也不要求变化趋势是线性的。如果有缺失值或者值低于一个或多个检测限制，是可以计算MK检测的，但检测性 能会受到不利影响。独立性假设要求样本之间的时间足够大，这样在不同时间收集的测量值之间不存在 相关性。 b MK算法原理：

上面置信度为1-alpha，写错了

c方法优缺点：

优点：功能强大，不需要样本遵从一定的分布，部分数据缺失不会对结果造成影响，不受少数异常值的干扰，适用性强。

不但可以检验时间序列的变化趋势，还可以检验时间序列是否发生了突变。

缺点：暂未发现，待后续补充。

d算法入口：

目前MK检验还没有可直接调用的函数，具体MK模板可以根据下面所写的实例去修改

e实例参考： from scipy.stats import normimport numpy as npdef mk(x, alpha=0.1): # 0