CTP程序化交易入门系列之一：准备

前言： 笔者自毕业后一直从事低延时交易系统开发行业，这些年经历过神奇bug，给客户培训，回答客户千奇百怪的问题。在这个过程中，自身能力得到了很大的提升，但有时在面对一些小白问题时，总是感叹为何没有一系统的文章教一些最简单的入门，降低程序化交易的门槛，于是便心生了写一系列文章的初衷。 目前国内期货程序化交易条件成熟，入门门槛很低。证券程序化虽然有逐步放开的趋势，但现在看来还具有一定门槛。所以这一系列文章将以期货程序化交易为例，期望读者有基本的期货知识，Python语言基础。

这一系列文章将:

分享程序化入门知识；如何用CTP API报单，获取行情；如何计算资金，持仓，保证金，手续费；如何由Tick数据获得K线数据；如何计算现手增仓及如何实现一些简单的策略。

由于本人经验有限，难免文章中也会有各种问题，欢迎各位一起讨论及指正。

一、柜台系统简介

 依据国内监管要求，客户无法直连交易所系统，中间必须经过期货公司（Broker）的系统，这便是柜台系统。

 期货公司会有多套柜台系统，在功能上可以分为主席和次席系统。主席系统功能全面，支持出入金，盘后结算等，讲究的是高吞吐量与高可靠性，一般客户都是在主席系统上交易。例如CTP (Comprehensive Transaction Platform, 综合交易平台)即是上期所子公司上期技术开发的一套主席系统。

 次席系统一般只做下单及撤单用，讲究的是低延迟穿透时间，一般为对时延要求较高的大客户准备。例如闪策，CTPmini2等柜台。

 柜台系统一般都会提供API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）给程序化客户接入柜台使用。CTP API便是CTP系统提供的编程接口，可以在上期技术官网直接下载得到。

 官网上只提供C++版本的API，而C++学习曲线陡峭，对很多初学者来说很不友好，不适合用来入门。本人编译了原生CTP Python API，这一系列文章将以此Python版API来讲解调试，所有代码完全开源。

 Python版接口函数使用方法及数据结构与C++版完全一致，用法也是一样的，所以使用C++的读者也可以按方法直接使用C++版API。

 公众号后台回复"PyCTP"可以直接获得Python版本API、demo及使用说明下载