三支股票 A.B和C，请问该如何算出最优的投资组合配比（最大回报，最小风险）？ 理财黄金配比多少合适买股票呢知乎

看题主的组合才3只股票就搞得很复杂了。。。

这两天刚用python做了下投资组合理论的验证。要是会点编程，别说A、B、C三只股票了，就是整个上证+深证三千多只股票也没问题的。

原文见：

源码都贴上了，现在这时代不会点编程都吃不饱饭了，感兴趣的可以搬去用不谢。

------------------------------------------2016.2.26更新----------------------------------------------------

ps：有人问到这个分析是在哪儿做的。我也是对量化策略感兴趣，最近用JoinQuant的平台在做些研究，顺便分享出来和大家一起交流。

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正态性检验和蒙特卡洛完成投资组合优化

by 陈小米。

最近一直在思考怎样有效的配置资产组合。 很多时候根据条件选好股票池之后，通常简单粗暴的等分仓位给每只股票。 其实，这个过程中有很多可以优化的空间。

下面，给大家分享一下如何运用有效前沿进行资产组合优化。

PART ONE: 正态性检验

这部分是附赠福利。只对资产组合优化感兴趣的朋友可以直接跳到PART TWO。

（知乎回答字数限制，这部分暂且删除，感兴趣的到原文